Cette fonction calcule par Monte Carlo les quantiles de la
distribution des valeurs propres pour une matrice de corrélation
de données indépendantes de dimension p, par le biais de tirages
d'une loi de Wishart
Utilisation
horn_parallele(n, p, niveau = 0.95, nsim = 1000L)
Arguments
- n
nombre d'observations
- p
nombre de variables explicatives
- niveau
niveau pour le quantile
- nsim
nombre de simulations
Valeur de retour
un vecteur de quantiles pour les valeurs propres